'Ekonometri' nedir?

Ekonometri, teoriyi geliştirmek veya mevcut hipotezleri ekonomide test etmek ve tarihsel verilerden gelecek eğilimleri tahmin etmek için verileri kullanan istatistiksel ve matematiksel modellerin niceliksel uygulamasıdır . Gerçek dünya verilerini istatistiksel çalışmalara tabi tutar ve daha sonra Seo hizmeti  test edilen teori veya teorilerle karşılaştırır ve karşılaştırır. Var olan bir teoriyi test etmekle ilgileniyorsanız veya mevcut gözlemleri kullanarak bu gözlemlere dayanan yeni bir hipotez geliştirmek istiyorsanız, ekonometri iki ana kategoriye ayrılabilir: teorik ve uygulamalı. Bu pratiğe rutin olarak katılanlar yaygın olarak ekonometristler olarak bilinir .

Ekonometri, ekonomik teoriyi test etmek veya geliştirmek için istatistiksel yöntemleri kullanarak verileri analiz eder. Bu yöntemler, frekans dağılımları , olasılık ve olasılık dağılımları , istatistiksel çıkarım, korelasyon analizi, basit ve çoklu regresyon analizi, eşanlı denklem modelleri ve zaman serisi yöntemleri gibi araçları kullanarak ekonomik teorileri ölçmek ve analiz etmek için istatistiksel çıkarımlara dayanır .

Ekonometri, Lawrence Klein , Ragnar Frisch ve Simon Kuznets tarafından öncülük edildi . Her üçü de 1971'de katkıları için ekonomi alanında Nobel Ödülü'nü kazandı. Bugün, akademisyenler ve Wall Street tüccarları ve analistleri gibi uygulayıcılar arasında düzenli olarak kullanılmaktadır.

Ekonometri uygulamalarına bir örnek, gözlemlenebilir veriler kullanılarak gelir etkisini incelemektir . Bir iktisatçı, bir kişi gelirini arttırdıkça, harcamalarının da artacağını öne sürebilir. Veri böyle bir dernek mevcut olduğunu gösterirse, bir regresyon analizi daha sonra gelir ve tüketim arasındaki bu ilişkinin olup olmadığı ilişkinin gücünü anlamak için yapılabilir olduğunu istatistiksel olarak anlamlı - yani, öyle pek olası gibi görünmektedir Yalnızlıktan dolayı.

Ekonometri Metodolojisi

Ekonometrik metodolojinin ilk adımı, bir dizi veriyi elde etmek ve analiz etmek ve kümenin yapısını ve şeklini açıklayan belirli bir hipotezi tanımlamaktır. Bu veriler, örneğin, bir hisse senedi endeksinin tarihsel fiyatları, tüketici finansmanı anketinden toplanan gözlemler veya farklı ülkelerdeki işsizlik ve enflasyon oranları olabilir. S & P 500'ün yıllık fiyat değişimi ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiye ilgi duyuyorsanız, her iki veri setini de toplayacaksınız. Burada, daha yüksek işsizliğin daha düşük borsa fiyatlarına yol açtığı fikrini test etmek istersiniz. Borsa fiyatı bu nedenle sizin bağımlı değişkeninizdir ve işsizlik oranı bağımsız veya açıklayıcı bir değişkendir.En yaygın ilişki doğrusaldır, Kurumsal Seo   açıklayıcı değişkendeki herhangi bir değişimin bağımlı değişkenle pozitif bir korelasyona sahip olacağı, bu durumda bu ilişkiyi incelemek için genellikle basit bir regresyon modeli kullanılır. iki veri kümesi ve ardından her veri noktasının ortalama olarak o satırdan ne kadar uzakta olduğunu görmek için test edin. Analizinizde açıklayıcı değişkenlere sahip olabileceğinizi unutmayın, örneğin borsa fiyatlarının açıklanmasında işsizliğe ek olarak GSYH ve enflasyondaki değişiklikler. Birden fazla açıklayıcı değişken kullanıldığında, çoklu doğrusal regresyon olarak adlandırılır - bu, ekonometride en yaygın kullanılan araçtır.

Analiz edilen verilerin niteliğine ve sorulan soru tipine bağlı olarak optimize edilen birkaç farklı regresyon modeli vardır. En yaygın örnek, birkaç tip kesitsel veya zaman serisi verisi üzerinde gerçekleştirilebilen olağan en küçük kareler ( OLS ) regresyondur . İkili (evet-hayır) bir sonuçla ilgileniyorsanız - örneğin, bir işten kovulma olasılığınız (evet, işten kovuldunuz, ya da yapmazsınız) verimliliğinizi temel alarak kullanabilirsiniz. Bir lojistik regresyon veya bir probit modeli. Bugün, bir ekonometrisinin elindeki yüzlerce modeli var.

Ekonometri şu anda STATA, SPSS veya R gibi, bu amaçlar için tasarlanmış istatistiksel analiz yazılım paketleri kullanılarak yürütülmektedir. Bu yazılım paketleri, bu modellerin ürettiği ampirik sonuçların sadece bir sonucun sonucu olmadığını desteklemek için istatistiksel önemi kolayca test edebilir. şans. R-kare , t-testleri ,  p-değerleri ve sıfır-hipotez testleri , model sonuçlarının geçerliliğini değerlendirmek için ekonometristler tarafından kullanılan yöntemlerdir.

Ekonometri, bazen, verilerin iktisadi teoriye bağlanmadan yorumlanmasına aşırı derecede güvenmekle eleştirilmektedir. Verilerde ortaya çıkan bulguların, bir teori tarafından yeterince Seo uzmanı önemlidir; bu, kendi içinde yatan süreçlerin kendi teorinizi geliştirmeniz anlamına gelse bile. Regresyon analizi ayrıca nedenselliği kanıtlamaz ve iki veri kümesinin bir ilişki göstermesi nedeniyle, bu sahte olabilir : örneğin, yüzme havuzlarında boğulma ölümleri GSYİH ile artar. Büyüyen ekonomi insanların boğulmasına neden oluyor mu? Tabi ki değil, ama belki de daha fazla insan ekonominin patlamasıyla havuz alır.